與所有新產品或服務一樣，鑑於客戶有強烈和明確的需求，我們決定推出以太幣期貨。
以市值和每日交易量計算，以太幣目前為全球第二大加密貨幣。以太幣期貨在一個受監管和歷史悠久的交易所掛牌上市，為投資者提供另一種對沖以太幣現貨市場風險承擔的方法。我們正在創建一條遠期曲線，以便投資者能夠更好地管理價格風險。
2018年5月，我們推出CME CF以太幣-美元參考匯率(ETHUSD_RR)和CME CF以太幣-美元實時指數(ETHUSD_RTI)，實時提供以太幣的美元價格。
Trading hours
CME Globex: Sunday - Friday 6:00 p.m. - 5:00 p.m. ET (5:00 p.m. - 4:00 p.m. CT) with a 60-minute break each day beginning at 5:00 p.m. ET (4:00 p.m. CT)
CME ClearPort: 7:00 p.m. Sunday to 6:45 p.m. Friday ET (6:00 p.m. - 5:45 p.m. CT) with a 15-minute maintenance window between 6:45 p.m. to 7:00 p.m. ET Monday - Thursday (5:45 p.m. - 6:00 p.m. CT)
Minimum price fluctuation
Outrights: $0.25 per ether = $12.50 per contract
Calendar spreads: $0.05 per ether = $2.50 per contract
Product code
Listed contracts
Six consecutive monthly contracts inclusive of the nearest two December contracts.
Settlement method
Financially settled
Block eligibility
Yes, five contracts minimum
Final settlement day
Last Day of Trading is the last Friday of contract month. Trading in expiring futures terminates at 4:00 p.m. London time on Last Day of Trading.
Final settlement price
Delivery is by cash settlement by reference to the final settlement price, equal to the CME CF Ether-Dollar Reference Rate on the last day of trading.
芝商所根據以太幣期貨於美中時間14:59:00至15:00:00（結算期），在CME Globex的交易活動來確定每日結算價。
第1級：
以太幣期貨的每日結算價為美中時間14:59:00至15:00:00（結算期）之間的所有交易量加權平均價（VWAP），四捨五入至最接近的可交易最小變動價位。倘若VWAP正好處於兩個可交易最小變動價位的中間，將以更接近該合約前一日結算價的可交易價格為當日結算價。
第2級：
倘若在美中時間14:59:00至15:00:00（結算期），CME Globex並無交易，則採用當日最後交易價格（或在沒有最後交易價格的情況下，採用前一天的合約結算價）來決定在此期間是以買入價或賣出價結算。
a. 如果最後交易價格在買/賣差價之外，則該合約月份以最接近的買入價或賣出價結算。
b. 如果最後交易價格在買/賣差價之內，或並無買/賣差價，則該合約月份以最後交易價格結算。
第3級
：倘若指定合約月份在當前交易日內並無任何交易活動或買/賣價，將採用上一個合約月份的價格變化，與該指定合約月份前一日結算價來確定結算價。
是的，以太幣期貨設有動態價格限制。在每個交易日開始時，以太幣期貨會被分配一個價格限制變數，該變數相當於前一日交易所確定的結算價格百分比，或GCC認為適當的價格。在交易日內，動態變數應用在60分鐘滾動回顧期，從而確定動態價格波動上下限，具體如下：
在回顧期內使用最高交易價格及/或買入價減去動態變數，以確定價格波動下限
在回顧期內使用最低交易價格及/或賣出價加上動態變數，以確定價格波動上限
買入價差相當於買入遠期月份的合約。例如：
ETHF1 - ETHH1為21年1月/ 21年3月價差組合。買入該價差組合意味著，買入21年3月合約，賣出21年1月合約。
如果您做多21年1月合約，買入1月/3月價差組合將延長到期日至3月。
查看合約月代碼
價差交易的價格為遠期合約的價格減近期合約的價格。 價差交易完成後，兩份合約的價格將按以下慣例確定：
近期合約以其前一日的每日結算價定價。遠期合約按近期合約的指定價格加價差價格定價。
買入 ETHF1-ETHH1 @-100
假設 ETHF1 前一日結算價 = 455
兩邊的價格： 賣出 ETHF1 @ 455，買入 ETHH1 @ 455 + (-100) = 355
以太幣期貨實時市場數據可在市場數據平台（MDP） 318通道獲取，以太幣期貨歷史數據可通過CME DataMine獲取。
此外，在正常市場時間，可通過MDP 213通道獲取標的以太幣-美元參考匯率指數（ETHUSD_RR）的實時市場數據，這些數據同時亦可通過CME DataMine的串流媒體服務全天候獲取。ETHUSD_RR和ETHUSD_RTI（以太幣-美元實時指數）歷史數據可通過CME DataMine獲取。
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