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| 统计套利 · 英俊的硬盘 · 读书 · 1 年前 本书并不像一些畅销书那样通俗易懂，而是充满了复杂的公式和数字，但通过阅读本书，你可以探究统计套利的真正含义；了解统计套利的发展历程。更重要的是，知晓统计套利;... |
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| 统计套利 · 英俊的硬盘 · 期货 期货市场 套利策略 · 1 年前 2018年1月29日 ... 在这种环境下，个人量化投资者是不是一点机会都没有呢？ 1. 伦敦期货市场和国内期货市场中的金属期货. 本节示例适合个人量化交易者的低频统计套利策略，;... |
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| 统计套利 · 英俊的硬盘 · 股票 套利策略 套利定价理论 套利定价模型 · 1 年前 2016年11月22日 ... Gutierrez and Tse（2011）使用3只自来水公司股票做协整检验，发现收益来自于Granger-follower，而不是Granger-leader（编者注：不太清楚这两个单词的含义;... |
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| 统计套利 · 英俊的硬盘 · 投资 股票 套利策略 统计套利 · 1 年前 《统计套利》是由机械工业出版社出版的图书，作者安德鲁·波尔。该书主要讲述了将套利建立在历史数据基础之上进行分析，估算相关变量的概率分布，并结合基本面数据进行;... |
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| 统计套利 · 英俊的硬盘 · 期权时间价值 波动率 套利策略 无风险套利 · 1 年前 2020年5月23日 ... 例如，在期权交易领域，交易员可以根据"看涨看跌平价关系"来判断是否存在无风险套利的机会。 另外一种套利是“统计套利”，即交易的对象并非具有严格的数学;... |
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| 统计套利 · 英俊的硬盘 · 矩阵变换 矩阵分解 时间序列 矩阵特征值 · 1 年前 这个问题其实很值得思考，而不是直接照搬计量经济学教材或者很犬儒地认为协整没用。我就以纯理论角度试答“统计套利中的协整”，而不仅仅是时间序列分析中的协整。 |
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| 统计套利 · 英俊的硬盘 · 套利策略 · 1 年前 当基本的时间离散财务模型存在歧义时，我们将调查统计套利策略。定价措施被假定为根据流动交易期权价格进行校准的mar措施，而市场数据不一定暗含该套允许的实物措施。 |
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| 统计套利 · 英俊的硬盘 · 量化交易 量化投资策略 高频交易 套利策略 · 1 年前 Why 统计套利之配对交易是一种基于数学分析交易策略，其盈利模式是通过两个标的的差价（spread）来获取,两者的价格走势虽然在中途会有所偏离，但是最终都会趋于一致。 配对;... |
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| 统计套利 · 英俊的硬盘 · 基金 夏普指数 投资 套利策略 · 1 年前 统计套利是布林带（Bollinger Bands）、乖离率（Bias）这类技术分析策略的近亲，核心直接依赖于数据挖掘。首先，统计套利分析者对海量的历史数据进行筛选，以期发现某种;... |
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| 统计套利 · 英俊的硬盘 · 高频交易 统计模型 时间序列分析 套利策略 · 1 年前 统计套利模型介绍. 2.1. 模型含义概述. 统计套利是一种基于金融资产价格的时间序列模型的投资过程。投资者在不依赖于经济含义的情况下，仅运用数量手段构建资产组合;... |
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| 统计套利 · 英俊的硬盘 · 期货 市场均衡 套利策略 · 1 年前 统计套利是将套利建立对历史数据进行统计分析的基础之上，估计相关变量的概率分布，并结合基本面数据进行分析以用以指导套利交易。相比于无风险套利，统计套利少量增加;... |
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