這個話題 總算是可以深入去聊的 不會踩到任何人的利益

先針對你提出的 我提供我的想法

// EA是需要人工干预的

完整的EA 在設計時應該就考慮到需要人工干預的情況 並且將其排除 所以 我認為完整的EA是不需人工干預的

需要人工干預的EA並不是說不好 只是設計不夠完善而已


// 你觉得一个好的ea你会拿出来卖吗

好的EA會拿出來賣 一定賺錢的EA不會拿出來賣

好的EA不表示一定會賺錢 兩種不同概念


// 自己用赚钱   再卖还能多赚一份钱  为什么不卖

自己用能賺 但是運作資金不到位時 可以通過操盤方式增加運作的資金

// 最最最主要是lot 和SL!!!MM管理

最最最重要的是風控 Lot SL都是構成風控的主要因素

好的風控 可以讓交易永續經營 參加交易獲利的參與者 不可能會退出的 所以用續經營比暫時性的營利還要重要


//网格,平均,马丁!只要远离它们。你就基本少亏。

只要能用永續經營 無論是透過哪種手法獲利 我們應該欣然接受 不做預設立場


// 申请著作权

著作權之前有人跟我討論過 我認為申請應該很難 除了算法跟編碼 可能可以申請 但是效用應該不高

EA的核心在於交易手法 不用EA的自動交易 用手工交易一樣可以達成 手法可以不外漏 但是卻不可能禁止其他人使用相同的手法交易


有很多人問我 EA到底能不能賺錢 這個問題真的很難回答 EA能否獲利完全取決於作者的交易方法跟使用者對該交易方法的運用

同樣的EA 有人可以獲利 卻有人只會虧損 這完全是因為對該EA與交易市場的規則了解程度不一樣造成的

比如說剝頭皮交易 只適合在低點差或是有點差限制以及低延時的交易環境 使用者不曉得EA用的是剝頭皮 知道了又不曉得需要在特定條件下才能運行

盲目的使用結果 不是把市場剝進來 而是把自己剝了過去

我認為EA總的來講 就是算法交易 只要方法對了 算法交易完全是可以獲利的 這點已經是很多機構都已經認同的 也有很多機構是使用算法交易的

為了避免算法交易造成的交易不公平 或是影響平台利益 平台的交易規則會一再改變

(交易規則有 掛單必須有掛單距離 持倉必須超過多少時間才能執行平倉 不同意做對沖交易 等等 各平台規定不一樣 做交易前應該需要先了解)


其他的想法 我們可以等其他人分享後 我們在逐一討論

老林,谢谢你。


这些不是我的想法,都是从别的地方引用的。日后我再专门发表自己的见解。


//需要人工干預的EA並不是說不好 只是設計不夠完善而已

完全同意,除了必要的监控(比如掉没掉网一类的),我甚至不能理解人工干预论。


// 好的EA不表示一定會賺錢 兩種不同概念

我同意。

我在开发自己的EA时, 想一下如果别人用 这个EA 会怎么想。

这样可以精进EA的功能,尽管这样不会改变EA的盈利能力。


// 自己用赚钱   再卖还能多赚一份钱  为什么不卖

//自己用能賺 但是運作資金不到位時 可以通過操盤方式增加運作的資金

谈论这一点可能涉及特定EA的理论。暂且不多发表意见。

总体上讲我认为市场中有很多好的EA。

每个人都有自己的价值观,不能用自己的价值观概括和定论别人的价值观。


// 好的風控 可以讓交易永續經營 參加交易獲利的參與者 不可能會退出的 所以用續經營比暫時性的營利還要重要

爆几个没关系,关键是能不能东山再起。比起TPSL,MM更重要。


//网格,平均,马丁!只要远离它们。你就基本少亏。

// 只要能用永續經營 無論是透過哪種手法獲利 我們應該欣然接受 不做預設立場

我很喜欢 网格,平均,马丁的思维,但是在不理解代码的情况下,我对使用这些手法表示不安。

网格,平均,马丁的回测理念相当繁杂,单单拿着回测成绩单,靠短暂实盘是很容易掉坑里。

另一交易品种/时间框架 不良历史数据的事后检验 我们发现,此 EA 交易在 GBPUSD 上的结果最佳。但是,如果这不是一种一致的形态、且这种行为是由于所选的从 2012.01.01 到 2012.09.28 的测试间隔、而这种选择又是纯粹出于偶然得到了有利结果,那么,又会怎样呢?为深入研究这一问题,我们就 2011 年采用相同的参数来测试此 EA 交易,并取 2011.01.01-2011.12.31 作为间隔。运行测试,并查看结果。 此 EA 交易不再有利可图,而且立即变得乏善可陈。此外,2011 年遭受的损失,已大大超过了策略测试程序于 2012.01.01-2012.09.28 间展示的利润。但是,现在我们知道了潜在的损失,即便是在 GBPUSD 上交易也是一样...