Abstract:
Energy finance and derivatives trading of commodities has gradually become a hot and leading edge topic in the field of finance. Research of Derivatives pricing and risk research of energy finance plays an important role in energy asset securitization and the development of finance. Under the existing share option pricing model, this paper optimizes the classic real option pricing model of Black-Scholes by combining the factors that influence the real option price of screw thread steel, and obtains the fuzzy real option pricing model of B-S. Then, it studies the pricing Mechanism of the real option of screw thread steel and quantifies the financial risks of coal by combining VaR method, and thus the purpose is to control the financial risk of screw thread steel reasonably.
Key words:
fuzzy b-s real option pricing model,
risk control
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